社会システムの高度化により、あらゆる行為の即時性と将来の予測不能性が高まっています。本センターでは、そのような社会システムを非線形の「複雑系」として捉え、背後にある数理的構造の解明と産官学共創の推進を狙いとしています。金融市場の構造解明は、特に重点的な研究ターゲットです。市場が不安定化し混乱に陥る事態が頻発すると、あらゆる社会的プロジェクトへの影響が避けられません。時系列解析やネットワーク解析に関する最先端手法に基づき、金融危機に関する「予測と制御」を効果的に行うための科学的根拠を研究する学術的拠点を目指します。

本センターは「東京大学と金融庁との連携協力に関する基本協定」 に基づいて金融庁と連携してデータ解析を進めています

• 点過程解析による，金融取引を引き起こす外生・内生要因の強さの推定と金融市場状態の定量化
• Dynamical Network Marker (DNM) 理論に基づく金融市場の不安定性の予兆検知

※詳しくはResearchページをご覧ください

「金融危機回避へ 株式市場解析 東京大×金融庁『天気予報のように』」，産経新聞 大阪夕刊紙面，2024年6月14日

「東京大×金融庁で目指す金融危機の”天気予報”膨大な株式取引データを精緻に解析」，産経新聞 産経新聞電子版，2024年6月11日

「金融庁，市場安定へ東大と研究 人材交流やベンチャー支援も」，ニッキン 朝刊17面，2023年6月9日

「金融庁 東大と連携協力で基本協定締結 職員のデータ分析能力向上目指す，学術と実務の先端的知見を蓄積」，保険毎日新聞 朝刊誌面1面，2023年6月6日

「東大・金融庁が連携，ビッグデータ分析に経済学を融合させると何が分かる」，日刊工業新聞 朝刊紙面21面，2023年6月2日

「金融庁と東大が連携協定 金融危機の”予知”研究も」，テレビ朝日 ANNnewsCH，2023年6月1日

「金融庁と東京大学が初の協定 金融危機の未然防止へ共同研究」，NHK NHKビジネスニュース，2023年6月1日

「東大×金融庁 “金融研究”で協力協定」，テレビ東京 ワールドビジネスサテライト，2023年5月31日